Le Frederiksborg provient de croisement de juments danoises natives des régions de Zealand, Punen, Jutlands et Holstelns avec des étalons Napolitains et Ibériques. Ce cheval a été élevé exclusivement dans ces régions depuis le XVIème siècle et c’est le roi Frederik II qui a établi le haras du Frederiksborg pendant son règne (1943-1588). En 1562, la race fut croisée avec des Andalous pour obtenir des chevaux carrossiers, des chevaux d’école et de parade mais surtout des chevaux plus rapides et plus résistants. La race actuelle a été fortement améliorée grâce à des apports de sang de plusieurs autres races comme l’arabe, le Frison oriental et l’Oldenbourg, des Selles. Tous ces croisements expliquent en effet l’apparition d’un cheval plus lourd vers 1960. Par la suite, la race a, à son tour, a apporté son sang dans la race Lipizzan et l’Orvol. La race de Frederiksborg a été récemment croisée avec des pur sangs afin d’atteindre les qualités requises par l’équitation de loisir et des concours équestre de notre siècle.

Le Frederiksborg a un tempérament égal et d’humeur constante, des qualités qu’il tient de ses ancêtres ibériques. C’est un cheval fort et agile. Ce beau cheval a des allures fières et nobles c'est-à-dire altières.